پژوهش – تاثیر نرخ ارز واقعی بر تحولات اشتغال ایران- قسمت 4

2-4-2- مطالعات خارجی انجام شده:
گورینچاس[34] (1999) در مطالعه‌ی خود با عنوان “نرخ‌ ارز و اشتغال: از نوسانات اشتغال چه می‌دانیم؟” به بررسی تأثیر نرخ واقعی ارز بر وضعیت اشتغال در ایالات متحده آمریکا پرداخته ‌است. وی عنوان می‌کند که شوک‌های نرخ واقعی ارز در تئوری‌های مدرن چرخه‌های کسب و کار[35] نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. هم‌چنان‌ که نرخ واقعی ارز قیمت نسبی کالاهای داخلی و خارجی را تعیین می‌کند، می‌تواند اثرات ثابت و بلندمدتی از خود بر جای بگذارد. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های این تحقیق نشان می‌دهد که 10% افزایش در نرخ واقعی ارز، قراردادهای کار در صنایعی را که کالاهای قابل تجارت تولید می‌کنند 27% درصد افزایش می‌دهد. 44 درصد این قراردادها شامل ایجاد شغل‌ در واحدهای جدید و بقیه شامل افزایش نیروی‌کار در صنایعی است که قبل از تغییر نرخ ارز فعال بوده‌اند.
فاریا و لدسما[36] (2005) در مطالعه‌ای با عنوان “نرخ واقعی ارز و اشتغال در یک اقتصاد باز” عنوان می‌کنند که مدل نئوکلاسیکی[37] عرضه‌ی نیروی‌کار و عوامل تعیین‌کننده‌ی اشتغال بر اساس یک اقتصاد بسته تئوریزه شده است. این تحقیق به مطالعه‌ی اثرات اقتصاد باز بر عوامل تعیین‌کننده‌ی اشتغال پرداخته است و اشتغال بلندمدت را به عنوان تابعی از دستمزد واقعی، نرخ بهره واقعی و نرخ ارز واقعی با بهره گرفتن از روش خودرگرسیون برداری طی سال‌های 2005-1975در نظر گرفته است. نتایج این تحقیق بر اساس داده‌های ایالات متحده آمریکا و انگلستان نشان داده است که اثرات معنی‌دار نرخ واقعی ارز، نرخ واقعی بهره و دستمزدهای واقعی فقط در مورد کشور ایالات متحده آمریکا صادق است.
نگاندو[38] (2005) در مطالعه‌ای با عنوان “نرخ ارز و اشتغال؛ شواهدی از کشورهای با رشد بالای اقتصادی” بیان می‌کنند که نرخ ارز واقعی یک کشور قیمت وارداتی کالاهای واسطه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به نسبت نیروی‌کار و سرمایه[39]، بر قیمت کالاهای سرمایه‌ای و دستمزد تأثیر می‌گذارد. لذا نرخ ارز واقعی می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در هزینه‌های نیروی‌کار بر حسب قیمت خارجی نیز باشد. در این تحقیق که برای سال‌های 2004-1980 انجام شده است، با بررسی تأثیر نرخ ارز بر اشتغال برای اکثر کشورهای آسیای شرقی و کشورهای OECD با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی نشان می‌دهد که برای اکثر کشورها نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال دارد که این تأثیر بیشتر از کانال افزایش صادرات امکان پذیر می‌شود.
فیلیزتکین[40] (2005) در مقاله‌ی خود با عنوان “نرخ ارز و اشتغال در صنایع ترکیه” به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال صنعتی در ترکیه با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی برای دوره‌ی زمانی 1981 تا 1999 پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داده که اثر خالص کاهش نرخ ارز بر اشتغال و دستمزدها منفی بوده است. وابستگی شدید صنایع ترکیه به نهاده‌های خارجی علت اصلی تأثیر منفی کاهش نرخ ارز و رقابت بالای صنایع نتیجه‌ی دیگر این تحقیق می‌باشد.
فرنکل و روس[41] (2006) در مطالعه‌ای با عنوان “بیکاری و نرخ واقعی ارز در آمریکای لاتین” عنوان می‌کنند که امروزه نرخ‌های بیکاری در چندین کشور آمریکای لاتین مشابه و حتی بیشتر از نرخ‌های بیکاری در کشورهای OECD می‌باشد. این تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی در سال‌های 2005-1990 برای تعیین بیکاری، کانال‌هایی را که نرخ واقعی ارز می‌تواند بر بیکاری تأثیر بگذارد شناسایی و نتیجه‌گیری کرده است که تأثیرگذاری نرخ واقعی ارز بر بیکاری در کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی و مکزیک به مراتب قویتر از سایر کشورها است.
گالیندو و همکاران[42] (2007) در مطالعه‌ای با عنوان “نرخ‌های واقعی ارز، دلاری شدن[43] و اشتغال صنعتی در آمریکای لاتین” به بررسی عوامل موثر بر اشتغال در 9 کشور آمریکای لاتین با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی در سال‌های 1999-1990 پرداختند. هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر نوسانات نرخ‌های واقعی ارز بر اشتغال است و این‌که درجه‌ی باز بودن و دلاری شدن اقتصاد چگونه بر رابطه‌ی میان نرخ ارز واقعی و اشتغال تأثیر می‌گذارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ‌های واقعی ارز رشد اشتغال را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اثر با دلاری شدن اقتصاد افزایش می‌یابد. ولی با تشدید آهنگ دلاری شدن اقتصاد، اثر افزایش نرخ واقعی ارز بر اشتغال منفی می‌گردد.
هوآ[44] (2007) در مطالعه‌ای با عنوان “نرخ واقعی ارز و اشتغال صنعتی در چین” به بررسی چگونگی تأثیر نرخ واقعی ارز بر اشتغال چین پرداخته است. او م

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

عتقد است که افزایش نرخ واقعی ارز از سه طریق بر اشتغال تأثیرگذار است. اول با جایگزین شدن نهاده‌های وارداتی به جای نیروی‌کار، دوم با کاهش صادرات و سوم با فشار مثبت بر بهبود کارایی (کانال کارایی[45]). این تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی 29 استان چین برای دوره‌ی زمانی 1993 تا 2002 به این نتیجه رسیده که تأثیر افزایش نرخ ارز بر اشتغال صنعتی در چین مثبت و معنی‌دار بوده است.
مو[46] (2009) در مطالعه‌ای با عنوان “اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر اشتغال و دستمزدها در 18 صنعت مختلف ایات متحده: تحلیل روش مدل تصحیح خطا[47]” به برآورد مدل تصحیح خطا برای 18 صنعت مختلف آمریکا اقدام کرده است. وی بیان می‌کند که تأثیر نهایی نوسانات نرخ ارز بر بازار نیروی‌کار نامشخص است. از یک طرف کاهش ارزش پولی ملی باعث بهبود صادرات بنگاه‌ها و افزایش اشتغال و دستمزدها می‌شود. از طرف دیگر کاهش ارزش پول داخلی باعث افزایش هزینه‌های تولیدی و در نهایت باعث کاهش سودآوری[48] بنگاه‌ها می‌شود. لذا تأثیر نهایی کاهش ارزش پولی ملی بر اشتغال مبهم است. محقق برای رفع این ضعف، این تحقیق از شاخص وزنی کل صادرات هر صنعت[49] استفاده کرده است. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داده که تغییرات نرخ واقعی ارز که برای هر صنعت به طور جداگانه و متفاوت محاسبه شده ‌است، تأثیر معنی‌داری بر اشتغال و دستمزدها دارد ولی واکنش نسبت به تغییرات نرخ ارز واقعی در بین صنایع مختلف، متفاوت است.
الباداوی و همکاران[50] (2009) در مطالعه‌ای با عنوان “به هم ریختی نرخ واقعی ارز و عملکرد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا” به دنبال مدارکی دال بر تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر رشد، صادرات و اشتغال با بهره گرفتن از داده‌های 83 کشور برای سال‌های 1970 تا 2004 است. نتایج این تحقیق با استفاده مدل داده‌های تابلویی نشان داده است که کمک‌های مالی به این کشورها رشد اقتصادی آن‌ ها را با نرخ کاهنده‌ای افزایش می‌دهد و هم‌چنین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش اشتغال می‌شود.
نوجی و پوزولو[51] (2010) در مطالعه‌ای با عنوان “نرخ ارز، اشتغال و ساعات کار[52]: داده‌های بنگاه‌ها چه می‌گویند” با بهره گرفتن از داده‌های بنگاه‌های صنعتی، واکنش ساعات کار نسبت به تغییرات نرخ ارز را برای کشور ایتالیا بررسی کرده‌اند. این محققان عنوان می‌کنند که بعد از کاهش نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی افزایش می‌یابد و با افزایش هزینه‌‌های نهایی و نیز کاهش سودآوری نهایی کالاها در مواجه با کالاهای ارزان‌تر خارجی و وارداتی، اشتغال و ساعات کاری کاهش می‌یابد. آن‌ ها با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی دریافته‌اند که در عین حال اشتغال تأثیر مثبتی از نرخ ارز می‌پذیرد، و زمانی‌که بنگاه‌های اقتصادی دارای قدرت انحصاری پایین‌تری هستند و یا در برابر فشارهای خارجی ناشی از ورود بی‌رویه کالاهای وارداتی قرار می‌گیرند، این اثر بزرگ‌تر نیز می‌شود. درجه‌ی جانشینی بین نهاده‌ها و کالاهای وارداتی و نیز توزیع کارگران بر حسب مهارت‌ها حساسیت تغییرپذیری اشتغال را نسبت به تغییرات نرخ ارز دو چندان می کند.
دمیر[53] (2010) در مطالعه‌ای با عنوان “نوسانات نرخ ارز و رشد اشتغال در کشورهای در حال توسعه: مطالعه‌ی موردی کشور ترکیه” نشان می‌دهد که 691 بنگاه خصوصی[54] 26% از ارزش افزوده بخش صنعتی در اقتصاد ترکیه را به خود اختصاص می‌دهند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اشتغال در طی دوره‌ی 2005-1983 پرداخته و با کمک روش داده‌های تابلویی به این نتیجه رسیده ‌است که نوسانات نرخ ارز به طور معنی‌داری تأثیر منفی بر رشد اشتغال در این کشور داشته است و با افزایش یک واحد در انحراف معیار نوسانات نرخ ارز، رشد اشتغال به میزان 1.4 تا 2.1 درصد کاهش می‌یابد.
چن و دائو[55] (2011) در تحقیق خود با عنوان “نرخ واقعی ارز و اشتغال در چین” اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر اشتغال منطقه‌ای و بخشی در چین را برای دوره‌ی زمانی 2008-1980 بررسی کرده‌اند. بر اساس این تحقیق با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی دریافتند که با افزایش نرخ واقعی ارز، اشتغال در بخش‌های قابل تجارت و غیرقابل تجارت افزایش می‌یابد.
2-5- جمع بندی
تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید و اشتغال باقی می‌گذارد. تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر تأثیر می‌گذارد: یکی از مسیرها میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید است. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات
خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم ‌استفاده‌ی کامل از ظرفیت تولیدی موجود می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش می‌یابد.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز مسیری مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر اشتغال است. کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه‌ی مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد؛ بنابراین در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری مبهم است. با وجود این‌که میزان تأثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب است، هر چند در بلندمدت ممکن است اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب شود.
بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه 1380 در ایران اتفاق افتاده‌است و در نتیجه‌ی آن، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود را نسبت به رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده‌اند و بدین ترتیب کاهش نرخ ارز واقعی موجب تضعیف تولید ملی و اشتغال شده ‌است.
مطالعات تجربی بسیاری به بررسی تاثیر نرخ ارز بر تولید و اشتغال در کشورهای مختلف جهان از جمله در ایران اختصاص یافته و نتایج متفاوتی را به دست داده‌اند. در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل فرنکل و روس (2006) تاثیر نرخ ارز واقعی بر اشتغال در کوتاه‌مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول (2-1) خلاصه مطالعات تجربی در زمینه تاثیر نرخ ارز واقعی بر اشتغال

نویسندگان مکان و دوره‏ی مورد بررسی روش محاسبه و یا برآورد نتایج کلیدی
ختایی و غربالی مقدم (1383) ایران (1379-1338) ARDL بین نرخ واقعی ارز و تولید رابطه منفی ضعیف برقرار بوده به‌طوری‌كه با كاهش ارزش خارجی پول ملی (افزایش نرخ واقعی ارز) تولیدات كشور افزایش نمی‌یابد
حلافی و همکاران (1382) ایران (1380-1340) GRARCH