تاثیر نرخ ارز واقعی بر تحولات اشتغال ایران- قسمت 8

داده‌های تابلویی

نوسانات نرخ ارز به طور معنی‌داری تأثیر منفی بر رشد اشتغال در این کشور داشته است و با افزایش یک واحد در انحراف معیار نوسانات نرخ ارز، رشد اشتغال به میزان 1.4 تا 2.1 درصد کاهش می‌یابد

چن و دائو (2011)

چین (2008-1980)

داده‌های تابلویی

با افزایش نرخ واقعی ارز، اشتغال در بخش‌های قابل تجارت و غیرقابل تجارت افزایش می‌یابد

منبع و ماخذ: محقق
فصل سوم:
روش تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل پیش از معرفی مدل مورد استفاده به روش های مورد استفاده در تحقیق پرداخته سپس روش های آماری به کار رفته در تحقیق معرفی شده و توضیحاتی در مورد مدل مورد استفاده در تحقیق داده خواهد شد. در نهایت با ارائه جدولی تحولات اشتغال در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-۲- روش‌شناسی تحقیق
در این فصل ابتدا مقدمه‌ای در مورد طبیعت مدل‌های سری زمانی و خصوصیات سری‌های زمانی تصادفی ارائه می‌شود. سپس روی مفاهیم پایایی متمركز شده و آزمون‌های آماری مرسوم برای بررسی پایایی سری زمانی معرفی می‌شود. در ادامه روش هم‌جمعی را مورد بحث قرار می‌گردد. سپس متدولوژیARDL [56]و نیز نحوه‌ی برآورد ضریب تصحیح خطا مطرح خواهند شد و در نهایت نیز ثبات پارامترهای مدل با بهره گرفتن از آماره‌های CUSUM و CUSUMSQ مورد بررسی قرار می‌گیرند.
3-۲-۱- پایایی سری های زمانی
یكی از مباحث اساسی در تحلیل سری‌های زمانی بحث پایایی یک سری زمانی است. اصطلاحاً یک فرایند تصادفی[57]هنگامی پایا نامیده می‌شود که میانگین و واریانس آن طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره‌ی زمانی، تنها به فاصله یا وقفه‌ی بین این دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. به عبارتی اگر  را به عنوان متغیر سری زمانی تصادفی با ویژگی‌های زیر در نظر بگیریم:
(3-1)
در روابط بالا  میانگین،  واریانس،  كوواریانس،  ضریب همبستگی می‌باشند. تمام مقادیر فوق به زمان بستگی ندارند و مقادیر ثابتی می‌باشند. حال فرض كنیم با تغییر مقطع زمانی میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی y تغییر نكند می‌توان گفت كه متغیر سری زمانی پایا می‌باشد[3].
3-۲-۲- آزمون ریشه‌واحد[58] دیكی فولر
متداول‌ترین روش برای آزمون ساکنی یک متغیر سری زمانی، آزمون ریشه ‌واحد دیكی- فولر[59]می‌باشد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی  است، یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول كه به‌صورت زیر می‌باشد ناپایاست(اندرز، ۱۳۸۹).
(3-2)
جمله خطا بوده و از فروض كلاسیک تبعیت می‌كند. حال اگر  باشد با مسئله ریشه واحد مواجه هستیم كه بیانگر وضعیت عدم ایستایی سری زمانی yt می‌باشد؛ بنابراین اگر تشخیص داده شود كه  است گفته می‌شود كه متغیر yt دارای ریشه واحد است و بیانگر یک سری زمانی ناپایاست. برای آزمون پایایی سری زمانی ابتدا باید رابطه زیر را نوشت.
(3-3)
سپس فرضیه زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد.
(3-4)
چنانچه H0 تایید شود آن وقت متغیر ytناپایاست و بایستی تفاضل مرتبه اول آن را آزمون كرد و این كار را تا جایی ادامه داد تا سری زمانی ایستا گردد.
3-۲-۳- آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته [60]
هر گاه در معادلات قبلی دیكی فولر عدم خودهمبستگی بین جملات اخلال نقض شود، الگوی تعمیم یافته دیکی- فولر مورد استفاده قرار گیرد.
(3-5)
در رابطه بالا  عرض از مبدا، t متغیر روند،  عملكرد تفاضل اول و  و  جمله اختلال خالص است. در این حالت نیز فرضیه زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد.
(3-6)
تعیین تعداد وقفه‌ها به‌طور تجربی بدست می‌آید. تعداد وقفه‌های متغیر وابسته كه برای رفع خودهمبستگی بین جملات اخلال در رگرسیون لازم است را می‌توان از طریق معیار آكائیك[61] (AIC)، شوارتز-بیزین[62] (SBC) و حنان-كوئین[63] (HQC) كه به زیر فرموله شده‌اند تعیین کرد.